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我们今天聊聊股票交易中的程序化订单

发布时间:2018-08-17 13:58:03    作者:    浏览次数:

      北京深蓝教育培训机构打造一个全新正规的股票培训班平台,让股票学习者有所收获。我们今天聊聊股票交易中的程序化订单。

    另外一个不为周知的事实是,10月19日当天,单纯的程序化交易比指数套利交易数量更大。标普500的基差(基础是指现货与期货价格之差)很好地揭示了1987年10月19日左右的市场情况。10月16日星期五收盘,标普500的基差为负,这显示了现货市场和期货市场之间的脱节。这种脱节的原因是标普500成分股交易异常。纽交所的专家经纪人无法处理因订单不均衡导致的订单流激增,由此引发交易中断。这些订单不均衡主要来自标普500成分股,也是机构主要持有的股票。这也就是标普500成分股的跌幅较非成分股的跌幅大7%的原因。然而股指期货的交易并非受到影响。订单不均衡、加上谣传会有大面积经纪商和做市商倒闭,以及担心市场立即崩盘加剧了市场的恐慌情绪,导致市场下跌自我实现。

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